TL;DR

• wget lee un proxy de cuatro lugares, verificados en un orden fijo. Las banderas de línea de comandos anulan un archivo .wgetrc, que anula las variables de entorno http_proxy/https_proxy — si te equivocas en el orden de precedencia, un proxy que crees que está activo se anula en silencio.
• La autenticación del proxy es un par de banderas, verificado en vivo en esta guía. --proxy-user= y --proxy-password= se autentican con HTTP Basic auth; probado contra un proxy real, las credenciales correctas devolvieron 200 y las incorrectas devolvieron Autenticación del Proxy Requerida.
• wget no tiene soporte nativo para SOCKS5 — confirmado al reproducir el mismo error. Apuntar http_proxy a una URL socks5h:// falla inmediatamente con Esquema no soportado; un proxy SOCKS necesita un puente local de HTTP a SOCKS frente a wget, no una bandera de wget.
• wget no vuelve a intentar una conexión a un proxy rechazada por defecto. Una prueba en vivo muestra exactamente un intento de conexión en Conexión rechazada a menos que también se pase --retry-connrefused — un detalle que la mayoría de las guías sobre wget y proxy omiten.
• no_proxy exime hosts específicos sin tocar el resto de la configuración. Es una lista separada por comas de dominios que omiten cualquier proxy que de otro modo esté configurado, verificada antes de que wget realice la conexión.